История Юхнова начинается с момента основания Юхновского Казанского мужского монастыря, время возникновения которого неизвестно, известно лишь то, что монастырь в благоустроенном виде существовал как Юхновская пустынь еще до литовских завоеваний. Построен он на правом берегу реки Угры. Когда по Угре была установлена граница, монастырь превратился в пограничную заставу. Примерно полтора столетия у его стен не селились люди, так как граница была неспокойна, В 1611 г. он был разрушен поляками. В 1633 г. восстановлен. В 1737-1743 гг. на месте деревянного строения было возведено каменное двухэтажное здание монастыря. Вокруг него и образовалась Юхновская подмонастырская слобода, где поселились мастеровые люди.
В 1777 г. уездные присутственные места были перенесены из Рупосова в Юхновскую подмонастырскую слободу 18 февраля 1777 г. Екатерина вторая издала указ об учреждении ряда городов Смоленской губернии. В их числе Юхновская подмонастырская слобода была переименована в Юхнов.
Происхождение названия «Юхнов» связывают с легендой в которой говорится о том, что на берегу Угры жил некий Юхна, беглый холоп бояр Городенских.
В 1922 г. Юхновский уезд вошел в состав Калужской губернии.
1 октября 1929 г. был образован Юхновский районвошедший в состав Сухиничского округа Западной области. В 1937 г возникает ряд новых областей, в том числе Смоленская, куда передается ряд районов, среди них и Юхновский.
5 июля 1944 г. образована Калужская область, и Юхновский район вошел в ее состав.
Развитию города и района способствовало проведение в середине XIX в. Московско-Варшавского шоссе. В 1902 в Юхнове числилось 85 каменных и 348 деревянных домов, 65 магазинов и лавок, 12 постоялых домов, 4 трактира, аптека. Местные купцы занимались скупкой хлеба, льняного семени, сырых кож и сплавом леса по Угре в Оку.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 город был оккупирован немецко-фашистскими войсками 5 октября 1941. На Юхновской земле свято чтят память погибшего здесь при защите ее командарма, Героя России М.Г. Ефремова (1897-1942). Освобождён 5 марта 1942. Современный Юхнов — центр сельскохозяйственного района.
На территории района находится д. Кудиново, где родился и жил выдающийся русский философ, писатель, публицист К.Н. Леонтьев (18-31-1891).
В д. Крутое (Щелкановская сельская администрация) сохранился дом, где жил русский драматург Н.Я. Соловьев (1845-1898), соавтор А.Н. Островского по нескольким произведениям.
На территории Юхновского района находится памятник истории и культуры усадьба «Павлищев бор», известная с XIV в. Где в XIX бывал и работал художник Н.Я. Ярошенко (1846-1898).
В Юхнове родился актер, режиссер, народный артист СССР М.М. Яншин (1902-1976).